@MASTERSTHESIS{ 2018:1642243817,
 	title = {Análise de máximos de risco Brasil e resseguros: uma abordagem Bayesiana},
 	year = {2018},
 	url = "https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1174",
 	abstract = "A teoria de valores extremos é frequentemente utilizada para análise e previsão
 de dados meteorológicos, mas sua aplicação tem se expandido para diversas áreas em que a
 ocorrência de eventos extremos causam grandes perdas financeiras, como na área de finanças,
 mercado de ações e seguros. Um método de estimação de parâmetros que vem sendo cada vez
 mais estudado e tem obtido bons resultados é a inferência Bayesiana, tais resultados deve-se,
 em grande parte, a incorporação de uma informação a priori que tende a melhorar o processo de
 inferência, reduzindo as incertezas a respeito das estimativas dos parâmetros. O objetivo deste
 trabalho foi avaliar a aplicação da inferência Bayesiana, considerando diferentes estruturas de
 distribuições a priori, no ajuste das distribuições de valores extremos, bem como comparar os
 resultados com os obtidos via estimação por máxima verossimilhança. Para isso, analisaram-se
 duas situações práticas: na primeira, analisou-se dados de risco Brasil máximo por semestre,
 investigando a possível presença de tendência linear nos dados, devido ao fato de serem extraídos
 de uma séria histórica, por meio da distribuição generalizada de valores extremos e
 distribuição Gumbel; e na segunda aplicação, utilizou-se a distribuição generalizada de Pareto,
 com estimação por máxima verossimilhança e inferência Bayesiana, para modelar as perdas
 referentes a reclamações automobilísticas de companhias seguradoras europeias. Conclui-se,
 com a realização deste estudo, que a inferência Bayesiana proporciona melhores resultados que
 os estimadores de máxima verossimilhança quando utilizada para estimação de parâmetros das
 distribuições generalizada de valores extremos e Gumbel para os dados de risco Brasil e para
 estimação de parâmetros da distribuição generalizada de Pareto aplicada a dados de resseguros.",
 	publisher = {Universidade Federal de Alfenas},
 	scholl = {Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria},
 	note = {Instituto de Ciências Exatas}
}