@MASTERSTHESIS{ 2020:1284017376,
 	title = {Momentos-L na estimação dos parâmetros da distribuição generalizada de valores extremos},
 	year = {2020},
 	url = "https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1754",
 	abstract = "A Teoria de Valores Extremos (TVE) é uma importante ferramenta utilizada na
 análise de eventos extremos. A análise de tais eventos permite que haja um melhor
 planejamento nas ações humanas no sentido de minimizar os efeitos causados por
 eles. Uma distribuição proveniente da TVE utilizada na modelagem de eventos
 extremos é a distribuição generalizada de valores extremos (GEV). Vários métodos
 de estimação podem ser utilizados na estimação dos parâmetros da GEV. Dentre os
 mais utilizados são os de máxima verossimilhança. Contudo, esses estimadores não
 apresentam boas propriedades, ou não existem, quando o parâmetro forma da
 distribuição GEV é menor que - 0,5. Nessas situações é necessário o uso de outro
 estimador. Nesse sentido o objetivo deste trabalho foi avaliar a adequabilidade do
 uso dos estimadores dos momentos-L no ajuste da distribuição GEV, comparando a
 precisão e a acurácia desses estimadores com a precisão e acurácia dos
 estimadores de máxima verossimilhança e utilizar os dois estimadores para ajustar a
 distribuição GEV a um conjunto de dados reais que contenha a estimativa do
 parâmetro forma ente -1 e - 0,5. Verificou-se que para valores do parâmetro forma
 da GEV negativos o método dos momentos-L é indicado para tamanhos amostrais
 menores ou iguais a 25, com o parâmetro forma com valores próximos de zero o
 momentos-L é indicado para tamanhos amostrais menores ou iguais a 35 e para
 valores positivos do parâmetro forma, o momentos-L deve ser utilizado em todos os
 tamanhos amostrais.",
 	publisher = {Universidade Federal de Alfenas},
 	scholl = {Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria},
 	note = {Instituto de Ciências Exatas}
}